Approssimazione di Stirling
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In matematica l'approssimazione di Stirling o formula di Stirling o formula approssimata di Stirling è un'approssimazione per fattoriali grandi. Deve il suo nome al matematico scozzese James Stirling (1692-1770).
La formulazione corretta è:
che viene scritto spesso come
Per valori elevati di n il secondo membro della formula fornisce una buona approssimazione di n! che si può calcolare rapidamente e facilmente. Ad esempio la formula per 30! fornisce l'approssimazione 2.6452 × 1032, mentre un valore più preciso è 2.6525 × 1032; in questo caso si ha una discrepanza minore dello 0.3%.
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[modifica] Derivazione
La formula, come pure la stima dell'errore, può essere derivata, sviluppando il logaritmo naturale del fattoriale
- ln(n!) = ln(1) + ln(2) + ... + ln(n)
e per espressioni come questa si può utilizzare la formula di Eulero-Maclaurin.
Tale formula di approssimazione può essere espressa in forma logaritmica:
o ancora, applicando le proprietà dei logaritmi all'ultimo termine:
La costante o vale approssimativamente 0,918938533204673, arrotondata alle 15 cifre decimali.
La formula si può ottenere anche attraverso ripetute integrazioni per parti. Il termine principale dell'espressione può ottenersi applicando il metodo della discesa più ripida.
[modifica] Velocità di convergenza e stima dell'errore
Più precisamente si ha
con
In effetti la formula di Stirling è una approssimazione della seguente serie (ora chiamata serie di Stirling):
Quando , l'errore della serie troncata è asintoticamente uguale al primo termine omesso. Questo è un esempio di sviluppo asintotico.
È chiamata serie di Stirling anche quella dello sviluppo asintotico del logaritmo:
In questo caso si dimostra che l'errore che si commette troncando la serie ha lo stesso segno e al più la grandezza del primo termine omesso.
[modifica] Formula di Stirling per la funzione gamma
La formula di Stirling si può applicare anche alla funzione gamma, la funzione che estende il fattoriale al campo complesso, denotata con le seguenti scritture
e definita per tutti i numeri complessi che non siano interi non positivi. Se allora
Integrando per parti ripetutamente si ottiene lo sviluppo asintotico
dove Bn è l'n-esimo numero di Bernoulli. La formula vale per |z| sufficientemente grande quando , con ε positivo, con un termine di errore del tipo O(z − m − 1 / 2) quando si usano i primi m termini dello sviluppo.
[modifica] Una versione convergente della formula di Stirling
Per ottenere una versione convergente della formula di Stirling bisogna valutare
Un modo per far questo si serve di una serie convergente di esponenziali crescenti. Se scriviamo , si trova
dove
Da qui si ottiene una versione della serie di Stirling
che converge quando .
[modifica] Cenni storici
La formula venne scoperta per la prima volta da Abraham de Moivre (1667-1754) nella forma
Il contributo di Stirling consiste nell'aver dimostrato che la costante è uguale a .
Versioni più precise sono state ottenute da Jacques Binet (1786-1856)
[modifica] Bibliografia
M. Abromowitz, I. Stegun (1964): Handbook of Mathematical Functions, http://www.math.hkbu.edu.hk/support/aands/toc.htm
R. B. Paris, D. Kaminsky (2001): Asymptotics and the Mellin-Barnes Integrals, Cambridge University Press
E. T. Whittaker, G. N. Watson (1963): A Course in Modern Analysis, IV ed., Cambridge University Press. ISBN 0521588073