Стандартное отклонение
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Стандартное отклонение (иногда среднеквадратичное отклонение) — в теории вероятности и статистике наиболее распространенный показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания. Измеряется в единицах измерения самой случайной величины. Равна корню квадратному из дисперсии случайной величины. Стандартное отклонение используют при расчёте стандартной ошибки среднего арифметического, при построении доверительных интервалов, при статистической проверке гипотез, при измерении линейной взаимосвязи между случайными величинами.
где 
— стандартное отклонение; 
— дисперсия; 
— i-й элемент выборки; 
— среднее арифметическое выборки; 
— объём выборки.
Правило 
(Правило 3-х сигм) — практически все значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале ![\left[\bar{x}-3\sigma;\bar{x}+3\sigma\right]](../../../math/4/8/c/48c5f0809508fc1ee9ebd6f6fba58faf.png)
 |
Это незавершённая статья по статистике. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
