Risque systémique
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En finance, le risque systémique est celui d'un dysfonctionnement paralysant l'ensemble du système financier dans une vaste zone ou dans le monde entier, par le biais des engagements croisés, première étape avant des faillites en chaîne.
Seules les banques centrales, dans leur rôle de prêteur de dernier ressort, sont à même d'y remédier quand il se matérialise.
[modifier] Crises ayant comporté un risque systémique important
Voir article principal : Crises monétaires et financières
Depuis 1973, les crises ayant comporté un risque important pour la pérennité du système financier ont été :
- en 1973 : la crise pétrolière qui a entraîné une forte inflation,
- en 1974 : la faillite de la banque Herstatt
- en 1979 : une nouvelle crise pétrolière, avec un nouveau renchérissement des prix du pétrole,
- en 1982 : la crise de la dette bancaire des PVD
- en 1987 : les krach des marchés de taux d'intérêt puis d'actions
- en 1994-95 :la crise mexicaine de 1994
- en 1998 : le défaut de la Russie, le flight to quality qui a suivi et la quasi-faillite du hedge fund Long Term Capital Management
- en 2001 : les attentats du 11 septembre 2001
[modifier] Voir aussi
- Risque
- Crise bancaire
- Risque de crédit
- VaR
- Bâle II
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