Гра стохастична
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Гра стохастична — різновид динамічної гри. В стохастичній грі вибір гравцями альтернатив на кожному кроці визначає як виграш на цьому кроці, так і розподіл ймовірностей під-ігор, які доведеться розігрувати на наступному кроці. При цьому, на кожному кроці, при будь якому виборі гравцями альтернатив, існує ненульова ймовірність закінчення партії. Внаслідок цього цієї умови, партія з ймовірністю, яка дорівнює одиниці, закінчується за скінченну кількість кроків.
Скінчені антагоністичні ігри були вперше (1953) визначені і розглянуті американським математиком Шеплі Л.. Він довів, що будь яка така гра має значення і обидва гравці мають оптимальні стратегії. Він, також, вказав процедуру, як дає можливість знайти як значення гри так і оптимальні стратегії.
[ред.] Джерела інформації
- Енциклопедія кібернетики, Доманскій В. К., т. 1, с. 339.
[ред.] Дивіться також
| Статті теорії ігор | |
|
Типи ігор |
антагоністичні · диференціальні · матричні · на виживання · рефлексивні · азартні · без побічних платежів · безкоаліційні · біматричні · вироджені · динамічні · з вибором моменту часу · кооперативні · на графі · на одиничному квадраті · опуклі · позиційні · прості · рекурсивні · стохастичні |
|
Ситуації |
Безвиграшна ситуація · Парадокс Бертрана (економіка) · Ситуація рівноваги |
|
Стратегія |
змішана · оптимальна · поведінки · чиста |
|
Теореми |
Максіміна принцип · Мінімаксу теорема |
