Proces stocastic
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
În teoria probabilităţilor, un proces stocastic poate fi reprezentat ca o funcţie aleatoare. În aplicaţiile practice, domeniul de definiţie al unui asemenea proces este un interval de timp - purtând numele de serie de timp - sau un loc al spaţiului - purtând în acest caz numele de câmp aleator.
Exemple comune ale seriilor de timp includ:
- fluctuaţiile ratelor de schimb şi ale cotaţiilor acţiunilor din burselor de mărfuri.
- semnalele audio şi video
- datele medicale, cum ar fi EKG, EEG, tensiunea arterială sau temperatura corpului
- mişcările aleatoare: mişcarea Brauniană şi drumurile aleatoare.
Exemplele de câmpuri aleatoare includ imaginile, topografiile aleatoare (peisajele) sau reprezentarea variaţiilor de compoziţie ale materialelor heterogene.
