Доходность портфеля облигаций
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Портфель облигаций может включать различные облигации с отличающимися показателями (ставка по купону, цена, дюрация).
Самым простым способом оценки доходности портфеля облигаций является нахождение средневзвешенной величины текущей доходности портфеля:
,где
- i - доходность портфеля,
- M - количество "разных" облигаций,
- YTM- доходность m-ой облигации к погашению,
- Q - количество m-ой облигации в портфеле