Valutazione del rischio

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La valutazione del rischio è una fase del processo di risk management. Valutare il rischio significa misurare le due quantità che influiscono sul rischio R: la grandezza della potenziale perdita L e la probabilità p che la perdita effettivamente debba essere sostenuta.

R i = L i p (L i)

R_total =	∑	L_ip(L_i)
	i

La valutazione del rischio è spesso la fase più importante nel processo di risk management (gestione del rischio) e può anche essere la più difficile e soggetta ad errore. Una volta che i rischi sono stati identificati e valutati, le fasi per gestirli in modo appropriato possono essere più facili da individuare.

Parte della difficoltà del risk management dipende dal fatto che la misurazione delle due quantità che determinano la valutazione del rischio può essere molto difficile. L'incertezza nella misurazione è spesso significativa. Inoltre, il risk management sarebbe più semplice se una singola metrica potesse incorporare tutte le informazioni coinvolte nella misurazione. Invece, poiché due sono le tipologie di quantità che vengono misurate, questo non è possibile. Un rischio con una grande perdita potenziale e una bassa probabilità di accadimento deve essere trattato differentemente da uno con una bassa perdita potenziale ma una alta probabilità di accadimento. In teoria ambedue sarebbero da gestire con la medesima priorità, ma in pratica questo può essere molto difficoltoso quando ci si trova ad avere a che fare con la scarsità di risorse, specialmente della risorsa tempo, assegnate al processo di gestione del rischio.

Indice

1 La valutazione del rischio di credito
2 La valutazione del rischio nella tutela della salute pubblica
- 2.1 Come viene determinato il rischio
- 2.2 Il concetto di incremento di rischio accettabile
3 Voci correlate
4 Collegamenti esterni

[modifica] La valutazione del rischio di credito

Il rischio di credito è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il rischio di credito insieme al rischio di mercato e al rischio operativo è diventato di grande attualità in seguito agli accordi di Basilea, accordi internazionali tra i governatori delle banche centrali dei dieci paesi più sviluppati del mondo. Il rischio di credito dei clienti, secondo tali accordi, deve essere calcolato con sistemi precisi dalle banche per garantire la stabilità e la solidità del sistema bancario. Basilea II non propone dei modelli standard di calcolo, tuttavia tiene saldi i principi di trasparenza ed omogeneità nella trattazione ed archiviazione dei dati: le banche sono obbligate ad una rielaborazione continua delle modalità di produzione dei rating e alla revisione dei coefficienti di ponderazione, mediante osservazione empirica della realtà. Sono infatti tenute a rivedere annualmente i principi di valutazione in uso.

[modifica] La valutazione del rischio nella tutela della salute pubblica

Nell'ambito della tutela della salute pubblica la valutazione del rischio consiste nel processo di quantificare la probabilità del verificarsi a carico degli individui una popolazione di un effetto dannoso dovuto a certe attività. In molti paesi l'uso di specifiche sostanze chimiche o la conduzione di certi impianti (centrali elettriche, stabilimenti) non è permessa se non viene dimostrato che essa non incrementerà il rischio di morte o malattia oltre un certo limite. Per esempio negli USA la Food and Drug Administration ha richiesto fin dal 1973 che componenti cancerogeni non debbano essere presenti nella carne in una concentrazione che può causare un rischio di cancro superiore a 1 su un milione di persone.

[modifica] Come viene determinato il rischio

Nella valutazione del rischio sono coinvolte due fasi che richiedono il contributo di discipline differenti.

La prima fase, l'identificazione del rischio, è finalizzata ad determinare la probabilità che un individio ricevendo una specifica dose dell'elemento contaminante (sostanza chimica, radiazione, rumore, ecc.) sviluppi un effetto avverso. Questo viene fatto per i rischi chimici acquisendo il risultato della scienza della tossicologia. Per gli altri tipi di rischio sono coinvolte altre discipline. La complessità di questa fase deriva principalmente dalla necessità di estrapolare i risultati da esperimenti sugli animali (ad esempio cavie da laboratorio) per applicarli agli esseri umani, e dalla necessità di riportare gli effetti di alti dosaggi a bassi dosaggi. Inoltre le differenze tra individui dovute a fattori genetici o altro implicano che il rischio può essere più altor per particolari gruppi, che vengono chiamati popolazione suscettibile. Per tenere conto degli effetti non noti di queste estrapolazioni un approccio prudente prevede che vengano inclusi fattori di sicurezza nella stima del rischio, generalmente un fattore di 10 ogni fase non nota.

La seconda fase, detta quantificazione dell'esposizione, mira a determinare la quantità di contaminante (dose) che gli individui e la popolazione riceveranno. Questo viene fatto prendendo atto dei risultati della valutazione dell'esposizione. Poiché differenti ambienti e stili di vita, oltre che altri fattori, possono influenzare la quantità di contaminante che viene ricevuta, viene prodotta una distribuzione dello spettro dei possibili valori. Particolare cura viene data alla determinazione dell'esposizione della popolazione suscettibile.

I risultati delle due fasi vengono poi combinati per produrre una stima del rischio. A causa della differente suscettibilità e delle differenti esposizioni, questo rischio varierà all'interno della popolazione. La decisione basata sull'applicazione della valutazione del rischio deve tuttavia dipendere da un solo numero. Questo problema solleva la questione di quanto piccolo deve essere un segmento di popolazione perché sia corretto evitare di tenerne conto e non proteggerlo.

Che cosa si deve fare se, ad esempio, il rischio è molto basso tranne che per lo 0,1% della popolazione? C'è differenza se questo 0,1% è costituito da: tutti i bambini più giovani di X giorni piuttosto che gli utilizzatori di un particolare prodotto finalizzato all'intrattenimento.

In generale si ritiene che se il rischio è più alto per una particolare sotto-popolazione a causa di una esposizione abnorme piuttosto che a causa della suscettibilità, questo gruppo non deve essere considerato dalle regole applicabili alla popolazione generale. Deve essere protetto invece con una regolamentazione ad hoc. Questo è il caso spesso dei lavoratori soggetti al rischio sul luogo di lavoro.

[modifica] Il concetto di incremento di rischio accettabile

L'idea di non incrementare il rischio per più che uno su un milione è diventata un argomento comune nelle discussioni sulla salute pubblica e nelle discussioni politiche. Come si sia ottenuto il consenso su questa particolare quantità non è chiaro. Da certi punti di vista questo numero ha tutte le caratteristiche per essere considerato un numero mitico. La cifra fornisce una base numerica per definire ciò che è considerato una quantità trascurabile di incremento del rischio. Si confronti ad esempio l'indicazione un incremento di uno su un milione del rischio di cancro contenuta in molte regolamentazioni con il tipico rischio di mortalità per cancro (uno morte su quattro) dei paesi sviluppati.

Si può essere tentati dall'idea di adottare una politica del rischio zero. Dopo tutto la politica del 1 su un milione causa comunque la morte di centinaia o migliaia di persone in una popolazione sufficientemente grande. In pratica, tuttavia, una vera politica del rischio zero è possibile solo attraverso la soppressione delle attività che causano il rischio. Requisiti più restrittivi, e a volte anche quello del 1 su un milione, possono non essere tecnicamente disponibili in una certa epoca, o così costosi da rendere l'attività che causa il rischio insostenibile.

Nell'interesse della tutela della salute i rischi e i benefici delle possibili alternative devono essere accuratamente considerati. Ad esempio, è possibile che le emissioni di un inceneritore ospedaliero causino un certo numero di morti per anno. Ma questo rischio deve essere confrontato e bilanciato con l'alternativa dell'assenza di incenerimento che porta con sé il potenziale rischio di diffusione di malattie infettive. Finché la tecnologia non offre metodi migliori per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, la scelta basata sulla valutazione del rischio deve essere quella del minor danno. Per questo tipo di scelte, un indicatore di rischio soltanto (quello di una soltanto delle alternative) è raramente sufficiente a dare gli elementi per una decisione informata.