Ковариационная матрица
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ковариацио́нная ма́трица (или ма́трица ковариа́ций) в теории вероятностей - это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов двух случайных векторов.
[править] Определения
- Пусть - два случайных вектора размерности n и m соответственно. Пусть также случайные величины имеют конечный второй момент, то есть . Тогда матрицей ковариации векторов называется
то есть
- Σ = (σij),
где
- .
- Если , то Σ называется матрицей ковариации вектора и обозначается .
[править] Свойства матриц ковариации
- Сокращённая формула для вычисления матрицы ковариации:
- .
- Матрица ковариации случайного вектора неотрицательно определена:
- .
- Смена масштаба:
- .
- Матрица ковариации афинного преобразования:
- ,
где - произвольная матрица размера , а .
- Перестановка аргументов:
- Матрица ковариации аддитивна по каждому аргументу:
- ,
- .
- Матрица ковариации независимых векторов равна нулю. Если и независимы, то
- .