Maximum Likelihood
Maximum likelihood, of in goed Nederlands (de methode der) grootste aannemelijkheid, is een schattingsmethode die als schatting van een parameter die waarde kiest waarvoor de aannemelijkheidsfunctie maximaal is.
Deze schatting heet daarom de meest aannemelijke schatting. Het is de parameterwaarde die gezien de steekproefuitkomst het meest aannemelijk is. Hoe aannemelijk een parameterwaarde is, wordt afgemeten aan de kans (of kansdichtheid) om bij die waarde van de parameter de steekproefuitkomst te vinden. Een voorbeeld zal dit verduidelijken.
[bewerk] Voorbeeld
Een vreemde munt ziet er in het geheel niet mooi symmetrisch uit. Wat zal bij werpen de kans p op kop zijn? We gooien 10 keer met de munt en vinden 3 keer kop. De kans op deze uitkomst is volgens de binomiale verdeling:
De functie L(p) is de aannemelijkheidsfunctie, die aangeeft hoe aannemelijk een parameterwaarde p is bij de gevonden steekproefuitkomst {X = 3}. We zien gemakkelijk dat L(0) = L(1) = 0 en dat verder L(p) > 0. Het maximum van L wordt (met enige wiskunde) gevonden bij p = 0,3. Dus de meest aannemelijke schatting van p is 0,3.
