Autocovariance
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Vous avez de L' autocovariance d'un processus stochastique est la covariance de ce processus avec une version décalé de lui même. Si le processus à une esperance 
alors son autocovariance est donnée par :
![C_X(t_1,t_2) = E[(X(t_1)-\mu(t_1))(X(t_2 - \mu(t_2))] \;](../../../math/d/f/2/df2bdc6dd4652e594283fb2c5d27c05d.png)
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