Марковский процесс
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Марковский процесс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временного параметра t не зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано (короче: «будущее» и «прошлое» процесса не зависят друг от друга при известном «настоящем»).
[править] История
Определяющее марковский процесс свойство принято называть марковским; впервые оно было сформулировано А. А. Марковым. Однако уже в работе Л. Башелье можно усмотреть попытку трактовать броуновское движение как марковский процесс, попытку, получившую обоснование после исследований Винера в 1923. Основы общей теории марковских процессов с непрерывным временем были заложены Колмогоровым.
