Heteroskedastyczność
Z Wikipedii
Heteroskedastyczność (lub heteroscedastyczność) to pojęcie z zakresu statystyki odnoszące się do ciągu lub wektora zmiennych losowych. Własność ta jest zaprzeczeniem posiadania przez taki ciąg lub wektor własności homoskedastyczności, tzn. przynajmniej jedna zmienna losowa z ciągu różni się od innych wariancją lub jej wariancja jest nieskończona.
Zobacz też: homoskedastyczność, przegląd zagadnień z zakresu statystyki