Rozkład Poissona
Z Wikipedii
Rozkład Poissona to rozkład dyskretny przedstawiający liczbę wystąpień zjawiska w czasie t, w określonej liczbie prób, jeśli wystąpienia te są niezależne od siebie. Rozkład ma zastosowanie do obliczenia przybliżonej wartości prawdopodobieństwa w rozkładzie Bernoulliego przy dużej liczbie prób i niskim prawdopodobieństwie sukcesu.
Rozkład Poissona jest określany przez jeden parametr λ, który ma interpretację wartości oczekiwanej. Parametr ten jest równy prawdopodobieństwu uzyskania sukcesu w pojedynczej próbie pomnożony przez liczbę prób.
Własności rozkładu Poissona:
- prawdopodobieństwo:
,
- wartość oczekiwana: λ,
- wariancja: λ,
- współczynnik skośności: λ − 1 / 2,
- kurtoza: λ − 1,
- Funkcja charakterystyczna:
Zmienna losowa X ma rozkład Poissona, jeśli:
![P(X=k) = {e^{-\lambda}\lambda^k\over k!},\; k=0,1,2,\ldots,\; \lambda >0](../../../math/d/a/f/daf6e065c052f6551eb6487a9c3eab88.png)