Korrelasjon
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Korrelasjon er et mål på den lineære avhengigheten mellom to varierende størrelser.
[rediger] Teoretisk korrelasjon
Teoretisk korrelasjon (også korrelasjon og korrelasjonskoeffisient) er et mål på den underliggende linære avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Korrelasjonen mellom X og Y noteres ofte som ρXY. For to stokastiske variabler X og Y er korrelasjonen definert som
der er kovarians og er varians.
Korrelasjonen er alltid Corr ≤ 1 i absoluttverdi. Dersom korrelasjonen mellom X og Y er lik 1, så er det en lineær sammenheng mellom de to. Med andre ord finnes det to konstanter a og b slik at
[rediger] Korrelasjon i en investeringsportfølje
En investor som ønsker 2 aksjer som er uavhengige av hverandre vil søke å kjøpe 2 aksjer med lav korrelasjon. Da vil ikke porteføljen stige/falle like raskt som hvis aksjene hadde positiv korrelasjon.