機率密度函數

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機率密度函數（p.d.f.，probability density function）描述了随机变量的概率分布，為累積分佈函數的导函数。

[编辑] 定义

对于一维实随机变量X，任何一个满足下列条件的函数f_X(x)都可以被定义为其概率密度函数：

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• 

随机变量X在区间上的概率可以由其概率密度函数的定积分表示：

而是X的累積分佈函數，显然概率密度函数是它的导函数。

[编辑] 应用

由機率密度函數可以求出期望值、變異數等矩量。

• 期望值（一阶矩）：

E[X]=

• 變異數（二阶矩）：

VAR[X]=

[编辑] 特征函数

對機率密度函數作傅利葉轉換可得特徵函數。

特徵函數與機率密度函數有一對一的關係。因此知道一個分佈的特徵函數就等同於知道一個分佈的機率密度函數。