Stokastisk process
Wikipedia
En stokastisk process är en process som i varje tidpunkt definieras av en stokastisk variabel. Varje sådan variabel definieras av en fördelningsfunktion, som inte behöver vara densamma för de olika variablerna.
Viktiga egenskaper hos en stokastisk process är dess väntevärde och dess autokorrelationsfunktion.
Stokastiska processer är bl.a. centrala inom ekonomisk eller finansiell teori för att modulera ekonomiska tillgångars värde så som t.ex. aktier.
