Teorema di Frisch-Waugh-Lovell
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In econometria, il teorema di Frisch, Waugh e Lovell afferma che la determinazione dei coefficienti di un modello di regressione lineare tramite il metodo dei minimi quadrati è equivalente alla loro determinazione tramite un metodo basato su matrici di proiezione.
Il teorema prende il nome dagli econometristi Ragnar Frisch, F. Waugh, e M. Lovell.
[modifica] Voci correlate
- Regressione lineare
- Ragnar Frisch
[modifica] Riferimenti bibliografici
- Frisch, R. and Waugh, F. (1933) Partial time regressions as compared with individual trends, Econometrica, 45, 939-53.
- Lovell, M. (1963) Seasonal adjustment of economic time series, Journal of the American Statistical Association, 58, 993-1010.
