Gamma (opzioni)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa voce è solo un abbozzo (stub) del Progetto Economia. Se puoi, contribuisci adesso a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Per l'elenco completo degli stub di Economia, vedi la relativa categoria.
Il Gamma di un'opzione rappresenta la sensibilità del Delta rispetto al movimento del prezzo del sottostante.
In termini più formali, il Gamma è la derivata seconda del premio rispetto al prezzo del sottostante: , dove
denota il premio dell'opzione e
il prezzo del sottostante.