Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions 隨機漫步 - Wikipedia

隨機漫步

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随机游走（Random Walk）是一种不规则的变动形式。在这种变动过程中，每一步的变化都纯粹是随机性的，如同一个人酒后乱步。

[编辑] 有效市场假说和随机游走

有效市场假说（Efficient Market Hypothesis）认为，如果股市具有弱式有效性（Weak form efficiency），那么股票价格的变化服从随机游走：

\,Y_{i,t}=\alpha + Y_{i,t-1} + \epsilon_t
\epsilon_t\sim iid~ N(0,\sigma^2)
  • \,Y_{i,t}是t 时刻i 股票价格的自然对数
  • α 是常数
  • iid：独立同分布
  • εt 是误差项
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