Stokastisk analyse
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stokastisk analyse er en kombinasjon av klassisk matematisk analyse og sannsynlighetsteori, og benyttes for å analysere fenomener som har usikre utfall. Analysen gir en matematiske teori for å løse stokatiske differensialligninger, og slike ligninger har en eller flere usikre komponeneter kalt «støy». Et berømt resultat innen stokastisk analyse er Black og Scholes formel for å prise aksjeopsjoner, og analysen egner seg ypperlig til å løse problemer innen matematisk finans, siden finansmarkedene karakteriseres ved usikkerhet. Men teorien brukes også på andre områder som reservoarsimulering innen oljeutvinning.
